تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    ولي العهد يقدّم الدعوة للرئيس عون لزيارة السعودية    حرائق كاليفورنيا: وفاة 11 شخصا والخسائر تقدر ب 135 مليار دولار    القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    إسرائيل تخطط للسيطرة على 15 كم داخل سورية    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    ضبط (19418) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «عباقرة التوحد»..    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجاسر: أحد دروس الأزمة العالمية أن منهجيات المخاطر المتقدمة غير كافية إذا استبعد المنطق السليم
نشر في البلاد يوم 19 - 05 - 2009

أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المؤسسة تتولى بالإضافة إلى تنفيذها السياسة النقدية ، مسؤولية الرقابة المصرفية والرقابة على شركات التأمين ، وهذا يعني أن لدينا علاقة وثيقة جدا ومثمرة مع البنوك وشركات التأمين .
وقال " إن مؤسسة النقد ومنذ أيامها الأولى ، دعت كبرى البنوك الدولية لتعمل في المملكة حتى تطبق خبراتها وتقدم للسوق المحلية أفضل ممارسات إدارة المخاطر وبالفعل تم تحديد هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات الإدارة الفنية وخطط عملها ".
وأضاف " كنا سباقون في إدخال أفضل معايير إدارة المخاطر الصادرة من جميع الجهات , وقامت البنوك في المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع توصيات إدارة المخاطر الصادرة عن لجنة بازل: معيار بازل 1 ، ومعيار بازل 2 ، ومبادئ بازل الأساسية وغيرها من الاقتراحات ، وفي عام 2005م ، اعتمدت مؤسسة النقد نهج الرقابة على أساس المخاطر ، التي تقوم في ظلها بتقييم مستمر لمخاطر الإئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وغيرها التي قد تتعرض لها البنوك ، والعوامل التي تخفف أو تحد من المخاطر ، وهي تشمل قوة مجلس الإدارة والإدارة العليا ، والأهمية التي يوليها البنك لوظيفة إدارة المخاطر ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه امس في افتتاح الندوة التي ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان " إدارة مخاطر المصارف في بيئة متغيرة " وذلك في مقر المعهد بالرياض.
وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت في العام الماضي 2008م ، متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بموجب معيار بازل 2 ، وتقوم الآن جميع البنوك بتقديم تقارير تقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على اساس توقعات المستقبل ، وتشمل المخاطر المقيمة مخاطر الدعامة الأولى (المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية) ، ومخاطر الدعامة الثانية (السيولة وسعر الفائدة ، والمخاطر الاستراتيجية ، والسمعة وتركز القروض ، وغير ذلك) مبينا أن عملية تحديد المخاطر ومناقشتها تؤدي إلى حوار بناء بين مؤسسة النقد العربي السعودي وإدارات البنوك ونقوم معهم بتحديد مجموعات المخاطر ونتحاور بشكل مفيد حول كفاية رأس المال .
وأكد أن مؤسسة النقد ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل ، مشيرا إلى أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل ، وبالتالي ستتمكن من الارتقاء في طريقة اتخاذها للقرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها ، وتصميم برامج مكافأة لا تحفز الأفراد بالإقدام على مخاطر لا مبرر لها .
وقال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي " إن أحد الدروس المهمة المستخلصة من الأزمة المالية العالمية هو أن منهجيات المخاطر المتقدمة ليست كافية إذا استبعد المنطق السليم ، إن منهجيات إدارة المخاطر البسيطة وطريقة المنطق السليم في إدارة المخاطر يجب أن يوفر أساسا متينا لإطار عمل للمخاطر ، ولعل الأزمة الحالية تدفعنا الى استذكار أساسيات العمل المصرفي " .
وبين أن النهج الرقابي الذي تلتزم به مؤسسة النقد يتسم بسمة أخرى وهي التركيز على عناصر مواجهة تقلبات دورة الإئتمان والعناصر الاحترازية الكلية ، لا فتا النظر إلى أن مؤسسة النقد شجعت على مدى العقود الماضية البنوك على زيادة مستويات رأس المال ومخصصات القروض خلال فترات التوسع الاقتصادي ، والسماح بانحفاضها لدى تراجع دورات النشاط الاقتصادي .
وأشار إلى أن متوسط معدل بازل لكفاية رأس المال في البنوك السعودية بقي فوق 20 في المئة خلال الثمانية عشر عاما الماضية تقريبا ولم يتراجع عن هذا المعدل إلا خلال 3 أعوام فقط ومع ذلك ظلت فوق الحد الأدنى الذي أقرته لجنة بازل.
وقال " إنه خلال أحدث فترة توسعية ما بين 2001م و2008م اقتربت مخصصات خسائر القروض ذروة تزيد على 200% من القروض المتعثرة في عام 2005م قبل أن تنخفض الى 153% في عام 2008م ".
وأضاف " إن سياسات مواجهة تقلبات دورة الائتمان التي تبنتها المصارف السعودية خدمتها بشكل جيد فترات التقلبات الشديدة في السنوات الاخيرة ، وقد شجعت مؤسسة النقد المصارف السعودية على استحداث منصب كبير مسئولي المخاطر (CRO) ، الذي ينبغي أن يكون مسئولا عن كافة المخاطر ، وينبغي أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالرئيس التنفيذي وأن يتواصل مع اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة ، ويجب أن يكون كبير مسئولي المخاطر مؤهلا فنيا ومهنيا ولديه القدرة على أن يكون مستقلا وموضوعيا في اتخاذ قرارات إدارة المخاطر ".
وتناول موضوع المخاطر فقال " لقد شاهدنا نتائج اختبارات التحمل الأخيرة التي أجريت على المصارف الأمريكية وعالميا أصبح اختبار التحمل آداة تنظيمية مهمة ، ومن الأفضل للمصارف أن تتبنى هذا الاختبار ليس كمطلب تنظيمي فحسب ولكن بوصفه جزء لا يتجزأ من عمليات إدارة المخاطر لديها وطريقة تنفيذ معيار بازل 2 ، ويتعين على المصارف أن تطبق نتائج هذه الاختبارات في عملية إدارة المخاطر لديها واستراتيجيات العمل وتخطيط رأس المال ".
وأوضح الدكتور محمد الجاسر أن بعض المخاطر يمكن التحوط ضدها أو تحويلها ولكن هذا لا ينطبق على المخاطر التشغيلية ، لذلك تعد إدارة المخاطر التشغيلية ذات أهمية خاصة للمصارف ، فاستخدام المصارف للحواسيب وتقنية المعلومات ذو أهمية بالغة لشريحة كبيرة من الأعمال ، بما فيها عملية إسناد مهام لطرف ثالث ، وهذا يعرض المصارف لمجموعة من المخاطر ، فأعمال النظام والنسخ الاحتياطي ، وسرقة البيانات ، والعدوى الفيروسية ليست سوى أمثلة قليلة ، وفوق ذلك ، تتعرض المصارف لمخاطر السمعة الى حد كبير ، وهذا الأمر لم ينظر بعد بصفة رسمية ويعالج بصفته عنصر مخاطرة في كثير من المصارف .
وتطرق معاليه إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة وعدها أكبر أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية .
وأشار إلى الأسباب التي كانت وراء الأزمة المالية والمتعلقة بالنظام المالي ككل وفق ما حددتها دراسات رفيعة المستوى وعزتها إلى عاملين أولهما الحكومات ، حيث كان هناك ضعف في التنظيم والإشراف في الأسواق المتقدمة بناءا على الاعتقاد بأن النظام المالي كان قادرا إلى حد كبير على تنظيم نفسه , فيما حددت العامل الثاني في المؤسسات المالية حيث تمثل الخطأ في ضعف الاحتراز ، وتعرضت المصارف إلى الانكشاف المفرط في القروض نظرا لوجود قاعدة رأسمالية غير كافية وقدمت قروضا ضخمة للمؤسسات والشركات المالية غير الخاضعة للإشراف والرقابة وسوقوا خدمات ائتمانية ووزعوا مخاطر غير مدروسة على المتعاملين الذين كانوا غير راغبين أو غير قادرين على تحليل نتائجها ، وفشلت أنظمة المحاسبة وإدارة المخاطر داخل المصارف تحت ضغط برامج المكافآت المشوهة التي تركز على الأرباح قصيرة الأجل وفي النهاية ، تمخضت مشكلة في قطاع من السوق (قروض الرهن العقاري) عن انهيار النظام بكامله .
وأضاف معاليه " ولعل من المفارقة أن المؤسسات المالية الأكثر تطورا كانت بين الضحايا الأكثر تضررا من الأزمة المالية في حين كانت محل إشادة في سنوات الطفرة , لما لديها من أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر ونظام حوكمة قوي ".
وأبدى معاليه دهشته من إخفاق الجهات الرقابية والجهات التنظيمية للمصارف في الأسواق المتقدمة في اكتشاف الأخطاء التي كانت تحدث خلال فترة طويلة من الزمن ، وقبل عشر سنوات.
وقال معالي محافظ مؤسسة النقد " إن مشروع معيار بازل 2 تمت صياغته على أساس أن معيار بازل 1 كان بسيطا جدا ، حيث لم يبن على إدراك كامل لمدى تعقيد المخاطر المتأصلة في إدارة المركز المالي ، وكان الافتراض الأساسي لمعيار بازل 2 أن المصارف الكبيرة التي لديها ممارسات متقدمة لإدارة المخاطر يجب أن تستفيد عن طريق تكوين مخصصات رأس المال أقل من نظيراتها الأقل تطورا ، وقد بينت الأزمة المالية وبشكل واضح أن درجة تعقيد المصارف الكبيرة قد فاقت فعلا معظم أنظمة إدارة المخاطر لديها ، وهناك طبعا استثناءات مشرفة لهذه المقولة - فقد خرجت بعض المصارف الدولية بسلام من الأزمة - ولكن هذه المقولة تظل بشكل عام صحيحة " .
واختتم الدكتور الجاسر كلمته بالتنبيه إلى خطأ الفكرة القائلة بأن الأسواق سوف تتغلب على نقاط ضعفها ، وقال " لقد تركزت جهات التنظيم البنكية تاريخيا على كفاية رأس المال ، في حين أظهرت هذه الأزمة أن قضايا السيولة هي بنفس القدرة من الأهمية ، وأن هناك مجموعة من العوامل الاخرى ، مثل المحاسبة والتدقيق والحوافز المالية ، يجب معالجتها في أعقاب الازمة المالية العالمية ، المخاطر لن تزول نهائيا ، بل سوف تتطور وتظل تشكل تحديا لنا " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.