البشوت النسائية تدخل عالم الموضة وتنافس الرجالية    أول لقاء بين السيسي وأحمد الشرع    المملكة ترفُض المَساس بوحدة السودان    خيسوس حزين لخسارة لاعبين بسبب الإصابة أكثر من الهزيمة أمام باختاكور    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    أمطار على 6 مناطق والمدينة الأعلى    بمشاركة 370 قائدًا وكشافًا.. جمعية الكشافة العربية السعودية تباشر تقديم خدماتها لزور المسجد النبوي    سماء العُلا يعود في أبريل    فعاليات ثقافية في جدة التاريخية    أحياء المدينة تستعيد تقاليدها الرمضانية    صيانة 781 مسجدا بالأحساء    عربات لتسهيل تنقل المعتمرين بالمسجد الحرام    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    عقدة غياب الدون تطارد العالمي    أمير الرياض: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن عظيمة في مضمونها ومنهجها وفي عملها    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    فيصل بن مشعل: مشروع نقل المياه (الجبيل - بريدة) يجسد حرص القيادة    سعود بن نايف يستقبل المهنئين في رمضان.. ويطلع على أعمال "الذوق العام"    سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الطائف الإفطار الرمضاني    أمير المدينة المنورة: منظومة متكاملة لخدمة المصلين والزوار    «وول ستريت».. السوق متوتر ومستويات القلق للمستمثرين مرتفعة    تجمع الرياض يطلق حملة "صم بصحة"    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    ليلى عوض.. الغياب الذي لم يمحُ الأثر    نيفيز ينقذ جيسوس من ورطة الظهير    وزيرة الخزانة البريطانية: سنتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية    جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان    8 جامعات تتنافس على لقب دوري كرة الطائرة    الكرملين: بوتين يوافق على وساطة بين واشنطن وطهران    أمريكا تدرج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية    أوروبا: «رسوم ترمب» تعطل التجارة العالمية    أفضلية طفيفة لباختاكور في أوزبكستان بعد أداء باهت من الهلال    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    بعد تعرضه لوعكة صحية.. أشرف زكي يطمئن جمهوره عبر «عكاظ»: إرهاق شديد سبب الأزمة    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    زعيم دروز سورية: مشروعنا وطني.. لن نطلب الانفصال يوماً    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر اقتصادية - المصارف واختبارات الضغط
نشر في الحياة يوم 18 - 05 - 2011

لم تستطع «بازل 2» تجنيب المصارف زيادة مديونياتها، وفشلت نماذج إدارة الأخطار في تقدير ما تحتاج إليه المصارف من رؤوس أموال وأموال احتياط، فجاءت «بازل 3» تشهر قواعدها ومعاييرها الجديدة لتعزيز متانة النظام المصرفي من خلال معالجة كثير من العيوب التي تسببت بأزمة المال، ولتحسين نوعية رأس المال وضبط مستوى القروض والتركيز على أهمية إدارة السيولة، إضافة إلى تشجيع المصارف على إدارة أخطارها وغير ذلك... لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو، هل ستتمكن هذه المعايير من حماية المصارف في مواجهة أزمات المال مستقبلاً؟ وهل ستتمكن من التصدي لنقاط الضعف التي كانت سبباً للأزمة؟
الواضح اليوم، أن معظم المصارف العربية تحتفظ حالياً بنسب رسملة ممتازة تمكّنها في شكل سريع من تلبية متطلبات الرسملة وكفاية رأس المال الجديدة، إلا أن هذه الإمكانات التي تحتفظ بها مصارفنا العربية ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً أمام أزمات من نوع جديد، قد تفرض عليها سياسة متحفظة ورصينة لئلا تكون فريسة أي أزمة طارئة. وضعت «بازل 3» متطلبات تضمنت مجموعة من المعايير تهدف إلى سد الثغرات المالية، وضبط الفوضى التي انتشرت في الأسواق المصرفية العالمية. ومن أبرز هذه المعايير إيلاء الأهمية القصوى لاختبارات الضغط (التحمل) التي من شأنها أن تضع المصارف في حال يقظة دائمة، واستعداد سريع لمواجهة أي حال طارئة.
والواقع أن عمق أزمة المال العالمية، أدى إلى تساؤل كثير من المصارف والسلطات الإشرافية حول ما إذا كانت ممارسات اختبار الضغط قبل الأزمة كافية، وما إذا كانت مناسبة لمواجهة الظروف المتغيرة بسرعة.
وأصبح اختبار الضغط يُعد من الأدوات المهمة لإدارة الأخطار من قبل المصارف كجزء من إداراتها الشاملة للأخطار، فهو الذي يحذر إدارة المصرف من سلبية «أحداث متطرفة» (extreme events) غير متوقعة لمجموعة من الأخطار، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة، وأصبح مؤشراً إلى مستوى رأس المال الضروري لتحّمل الظروف المتدهورة للسوق.
لذلك، يستطيع هذا الاختبار الذي يشكل أداة مكملة لمقاربات ومقاييس إدارة الأخطار، أن يؤمّن تقويمات استشرافية عدة للأخطار، ومد إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال بالبيانات، ويحدد تحمل أخطار المصرف، ويسهل تطوير التخفيف من الأخطار، ووضع خطط للطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. وفي المقابل، أبرزت الأزمة العالمية، ضعفاً في ممارسات اختبار الضغط المستخدم قبل بدء الاضطرابات، في أربعة مجالات رئيسة هي استخدام اختبار الضغط والاندماج في حوكمة الأخطار، ومنهجيات اختبار الضغط، واختيار السيناريو، واختبار الضغط لمنتجات وأخطار محددة.
المصارف العربية جاهزة لتلبية متطلبات «بازل 3» الجديدة، انطلاقاً من نسب الرسملة الممتازة التي تحتفظ بها ومن كفاية رأس المال، لكن هذه المصارف مدعوة اليوم إلى اعتبار اختبارات الضغط جزءاً أساسياً من عملية إدارة الأخطار، وكذلك عملية التخطيط لرأس المال، على أن يشكل اختبار الضغط جزءاً من ثقافة الحوكمة وإدارة الأخطار، وأن تؤثر نتائج هذه الاختبارات في القرارات المتخذة في المستوى الإداري المناسب، بما في ذلك قرارات الأعمال الاستراتيجية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، اللذين تُعتبر مشاركتهما أمراً أساسياً وفاعلاً، لأن نتائج هذه الاختبارات تطمئن إلى وضعية المصارف، وتقنع الزبائن والمتعاملين إلى استمرارية نشاطها وصدقيتها وشفافية معلوماتها لتسهيل التعاملات.
ويُشار إلى أن اختبارات الضغط ليست مجال اهتمام للمصارف فقط، فللمشرفين دور أساسي وفاعل لجهة الطلب إلى إدارة المصرف اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال تحديد أوجه قصور مادية في برنامج اختبار الضغط أو في حال لم تؤخذ نتائج اختبارات الضغط في الحسبان في شكل كاف في عملية اتخاذ القرار.
كذلك يمكنها الطلب إلى تلك الإدارة إجراء تحليل الحساسية لمحافظ أو عوامل محددة. فتجربة اختبارات الضغط الأوروبية تبرز الدور الفاعل للمشرفين في اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة القلق لدى المتعاملين في أسواق المال والسندات والمصارف حيال صحة القطاع المصرفي والديون السيادية، إذ أُخضعت عشرات المصارف الأوروبية لامتحان من مادتين:
الأولى: مدى قدرة المصارف على تحمل انهيار اقتصادي أوروبي على مدى عامي 2010 و2011، مع تراجع للناتج الإجمالي الأوروبي بثلاث نقاط قياساً إلى توقعات المفوضية الأوروبية لمعدلات النمو، بمعنى معرفة قدرة المصارف في ظل هكذا سيناريو على تمويل الاقتصاد من مؤسسات وأفراد.
الثانية: معرفة قدرة المصارف على تحمل أزمة ديون سيادية ومعرفة مدة تأثير الأخطار التي تنتج نتيجة ارتفاع العائد في السندات، الأمر الذي يعكس ارتفاع الأخطار التي قد تتعرض لها المصارف المحتفظة بتلك السندات.
وبالفعل، خضعت كبرى المصارف الأوروبية (91 مصرفاً) لهذا الاختبار بدعوة من الهيئة الأوروبية للرقابة المصرفية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لشؤون المصارف والمال والتأمين وبالتعاون أيضاً مع المصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير النتائج إلى أن عدد المصارف التي خضعت للاختبار يشكل 65 في المئة من مجمل القطاع المصرفي الأوروبي، واعتُمد معيار كفاية رأس المال (1 tier) مع نسبة ستة في المئة وليس أربعة في المئة كما تنص «بازل 1» لعام 1988 وليس ثمانية في المئة التي اتُفق عليها بعد الأزمة العالمية عام 2007، والذي تطالب به «بازل 3»، وسيكون موضع تنفيذ بدءاً من 2012.
فمع اعتماد نسبة كفاية رأس المال عند ستة في المئة فشلت سبعة مصارف أوروبية من أصل 91 في الاختبار فكيف لو اعتُمدت نسبة ثمانية في المئة؟ ويبقى السؤال: متى ستجري المصارف العربية والمؤسسات المشرفة اختبارات الضغط لتأكيد الصلابة المالية للمصارف في وجه الأزمات؟
* رئيس اتحاد المصارف العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.